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VaR
VaR
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摘要
VaR（Value at Risk）即“在险价值”，是指在一定概率水平（置信度）下，某一金属资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
出处
《财务与会计（理财版）》
2012年第7期58-58,共1页
Finance&Accounting
关键词
VAR
"在险价值"
概率水平
置信度
证券组合市场
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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财务与会计（理财版）
2012年 第7期
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