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ARIMA对我国上证指数的预测研究
被引量：
6
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摘要
采用自回归移动平均模型(ARIMA),选取了上证指数2011年5月1日至2012年5月1日共242个交易日收盘数据进行短期预测,结果显示,ARIMA(3,1,1)对上证指数有较好的预测效果,为投资者在股票市场的投资提供了有效参考。
作者
刘云
机构地区
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《现代商贸工业》
2012年第16期97-98,共2页
Modern Business Trade Industry
关键词
ARIMA
上证指数预测
时间序列
计量经济学
分类号
F83 [经济管理—金融学]
引文网络
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2012年 第16期
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