摘要
介绍了SPSS在证券分析中的应用,将数学方法应用于证券市场,通过对2009年6月15日至2011年11月30日沪深证综合指数的日历效应分析,探索数据的规律和特点.结果表明,中国股市不存在周日效应,同时也指出几点可能会对日历效应带来的影响,为人们进一步研究日历异常效应提供了可供参考的研究思路.
Based on the Calendar Effects analysis of Shanghai and Shenzhen Stock Composite Index from June 15, 2009 to November 30, 2011, this paper introduces the application of SPSS in securities analysis. The results showed that there is no Sunday effect in China ＇ s stock market. Several points which may influence the Calendar Effects are mentioned, and that provides a reference for further re- search on the calendar abnormal effects.
出处
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》
2012年第4期29-32,共4页
Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences
关键词
中国股市
日历效应
SPSS
China＇s stock market
calendar effects
SPSS
