摘要
二叉树模型是期权定价的一种重要方法,文中利用股票价格的原点矩建立方程组得到模型中的参数,从而改进了二叉树定价模型,避免了原二叉树模型的缺陷.
Binomial tree model is an important option pricing＇ s method. This paper establishes original moments of stocks price to achieve binomial tree model＇ s new parameters, so binomial tree model is improved by new parameters and avoids old binomial tree model＇s defect.
出处
《吉林化工学院学报》
CAS
2012年第7期92-94,共3页
Journal of Jilin Institute of Chemical Technology
基金
安徽高等学校省级自然科学基金资助项目(KJ2010B431)
关键词
期权定价
欧式期权
二叉树模型
原点距
option pricing
European option
binomial tree model
original moments equations by tree model is
