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深圳股市收益率的波动特征研究
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摘要
本文用最近11年的样本数据分析了深圳股票市场日收益率序列的波动特征．并利用AKCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和深市存在的杠杆效应。
作者
肖亚超
机构地区
中南财经政法大学
出处
《商情》
2012年第35期28-29,共2页
关键词
深市
波动性
GAR
CH模型
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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