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沪深300指数收益率波动实证研究
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摘要
波动性是股票市场的重要特征，本文从股票的波动性出发，选取沪深300综合指数为研究对象，采用GARCH模型族对2005到2012年沪深300指数日收益率的波动情况进行了实证分析。实证分析结果表明，沪深300指数具有明显ARCH效应，股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点，并存在波动的集群效应，表现出明显的波动持续性。
作者
王潇
机构地区
青岛大学经济学院
出处
《时代经贸》
2012年第14期201-201,221,共2页
TIMES OF ECONOMY & TRADE
关键词
沪深300指数
收益率
波动性
GARCH模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
引文网络
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