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由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程的一般结果

Some General Results of DRBSDEs Driven by Levy Processes
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摘要 研究了由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程,获得了该类方程全局解存在唯一的一些充分条件.主要的工具是局部解和链接法.作为应用,给出了比较定理. This paper deals with doubly reflected backward stochastic differential equations driven by Levy processes. Some sufficient conditions for the existence and uniqueness of the global solutions are obtained. The main tools are the local solution and the concatenation method. As an application, a comparison theorem is given.
作者 范锡良
机构地区 北京师范大学数学科学学院
出处 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第4期497-516,共20页 Chinese Annals of Mathematics
基金 国家自然科学基金(No.10901003) 教育部科学技术研究重点基金(No.211077)资助的项目
关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 Snell包络 局部解 比较定理 Reflected backward stochastic differential equation, Teugels martingale, Snell envelope, Local solution. ComDarison theorem
分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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数学年刊（A辑）
2012年 第4期

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