期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

Erlang(n)等待时间的两步保费率对偶风险模型 被引量：1

下载PDF
导出
摘要 文章考虑在两步保费率策略下等待时间为erlang(n)分布的对偶风险模型,给出了这种风险模型下Gerber-Shiu贴现罚金函数的满足的微积分方程,并得到了方程的解所满足的更新方程。利用此解推导出最终破产概率及破产时间的拉普拉斯变换。最后给出当索赔额分布为指数混合指数分布时破产的两个量的数值结果。
作者 杨莉 高岳林 胡有婧
机构地区 北方民族大学信息与计算科学学院 宁夏大学数学计算机学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第17期20-24,共5页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(11061024) 国家社会科学基金资助项目(07XJY038) 北方民族大学校级科研项目(2009y034)
关键词 两步保费率 对偶风险模型 Erlang(n)风险过程 贴现罚金函数
分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献11

  • 1De Finetti, Su B. Un'impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio[J]. Proceedings of the Transactions of the XV International Congress of Actuaries, 1957, 2:433-443
  • 2Gerber H U. Entscheidungskriterien fur den zusammengesetzten Poisson-process[J]. Mitterilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, 1969, 69:185-227
  • 3Lin X S, Willmot G E, Drekic S. The classical risk model with a constant dividend barrier: analysis of the Gerber-Shiu discounted penalty function[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2003, 33:551-566
  • 4Li S, Garrido J. On a class of renewal risk models with a constant dividend barrier[J]. Insruance: Mathematics and Economics, 2004, 35:691-701
  • 5Lin X S, Pavlova K P. The compound Poisson risk model with a threshold dividend strategy[J]. Insruance: Mathematics and Economics, 2006, 38:57-80
  • 6Cheng Y, Tang Q. Mmoments of the surplus before ruin and the deficit at ruin in the Erlang (2) risk process[J]. North American Actuarial Journal, 2003, 7(1): 1-12
  • 7Sun L J. The expected discounted penalty at ruin in the Erlang (2) risk process[J]. Statistics Probability Letters, 2005, 72:205-217
  • 8Dickson D C M, Hipp C. On the time of ruin for Erlang(2) risk processes[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2001, 29:333-344
  • 9Gerber H U, Shiu E S W. Discussion of moments of the surplus before ruin and the deficit at ruin in the Erlang (2) risk process[J]. North American Actuarial Journal, 2003, 7(4): 96-101
  • 10Gerber H U, Shiu E S W. Discussion of moments of the surplus before ruin and the deficit at ruin in the Erlang (2) risk process[J]. North American Actuarial Journal, 2003, 7(3): 117-119

同被引文献4

引证文献1

二级引证文献1

统计与决策
2012年 第17期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部