利率期限结构静态模型及比较——基于沪深交易所国债数据
摘要
【摘要】文章首先介绍几种利率模型，特别强调静态模型的构建。然后利用两种典型的静态模型，即三次样条函数模型和NSS模型，对沪深交易所债券数据进行拟合，进而比较不同模型结果并得出结论。
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