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上证大宗商品ETF系统性风险压力测试系统研究
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摘要
本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。
作者
朱才斌
李增欣
机构地区
北京物资学院经济学院
大公国际资信评估有限公司
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第28期49-50,共2页
Commercial
基金
北京物资学院应用经济学研究基地商品与金融期货科技创新平台成果
关键词
大宗商品ETF
系统性风险
压力测试
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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