期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

股指期货合成Long Straddle策略

原文传递

导出

摘要 Long Straddle策略是通过组合具有相同执行价格、相同期限、相同标的资产的一份看涨期权和一份看跌期权来合成,其收益函数为看涨期权和看跌期权的收益函数的叠加。由于看涨期权在执行价格之下为固定的负值（看涨期权费）,

作者武晓江

机构地区好买基金研究中心

出处《卓越理财》 2012年第10期80-83,共4页 wisemoney

关键词股指期货合成看涨期权执行价格看跌期权收益函数标的资产期权费

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

1赵志恒,孙秀梅.股票期权的特征分析[J].金融经济（下半月）,2006,0(7):103-104. 被引量：3
2朱腾,袁田军.外汇避险策略探究[J].中国外汇,2015(Z1):66-69. 被引量：1
3蒋扶中.发展金融衍生品市场是必然趋势[J].新疆金融,2002,0(1):4-7.
4崔向英.期权及其会计处理[J].国有资产管理,2003(10):59-61.
5月度数字·广告秀[J].广告大观,2005(4):21-21.
6何佳艳.股票期权试点落地[J].投资北京,2015,0(2):38-39.
7丁淑娟.期权、金融期权与实物期权[J].金融经济（下半月）,2006,0(1):40-41. 被引量：3
8牛成喆,王真真.期权定价模型在衍生金融工具中的运用[J].财会通讯（上）,2009(8):52-53. 被引量：2
9吴臻,王宪明.随机理论在证券期权市场中的应用[J].青岛大学学报（自然科学版）,1993,6(2):27-32.
10翁晟.期权元年开启[J].中国外汇,2015(Z1):86-87.

卓越理财

2012年第10期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部