摘要
讨论了GP分布模型的某些性质 ,利用此模型对上证指数、深证指数和 2家公司股票价格的收益率进行分析 ,给出股票指数和价格极值波动程度的量化指标和风险值 (VaR)的估计值。
Some properties of the generalized Pareto distribution are discussed.Then GP model is used to analyze the returns to Shanghai stock index,Shenzhen stock index and the stock prices of two specific companies.A quantitative indicator of extreme changes in stock index and stock price is mentioned.The estimation of Value\|at\|Risk is also discussed.
出处
《北京大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2000年第3期295-306,共12页
Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis
基金
国家自然科学基金!(19601007)
北大联证金融数学实验室资助项目
关键词
GP分布
收益率
尾指数
风险值
证券市场
股票
Generalized Pareto distribution
returns
tail index
value at risk
capital\|loss coefficient
