摘要
本文利用1998年1月9日至2012年6月22日全国小麦、玉米、大豆批发市场价格指数周数据,结合我国粮食市场化改革,运用BEKK-GARCH模型分别分析了价格双轨制条件下和市场化条件下我国小麦、玉米、大豆市场间的波动溢出效应。结果表明,在双轨制条件下,粮食市场间存在小麦市场与玉米市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到大豆市场、玉米市场到大豆市场的单项波动溢出效应;在市场化条件下,粮食市场间存在玉米市场与大豆市场间的双向波动溢出效应和小麦市场到玉米市场、大豆市场到小麦市场的单项波动溢出效应。
出处
《农业技术经济》
CSSCI
北大核心
2012年第10期14-21,共8页
Journal of Agrotechnical Economics
基金
国家自然科学基金项目"农户PNO机制及其信用演化机理研究"(编号:70973097)
教育部人文社科规划项目"农户网络组织机制与信用提升问题研究"(编号:09YJAVH074)
教育部新世纪优秀人才支持计划(编号:NCET-11-0443)的资助