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用压力“消化”风险
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摘要
压力测试作为VAR风险测度方法中的补充工具,一般而言,是用来衡量风险资产组合价值潜在的最大损失的方法,从而为银行或其他金融机构的决策者们提供有益的参考。
作者
顾炜宇
出处
《现代商业银行》
2012年第9期84-86,共3页
Modern Commercial Banking
关键词
压力测试
风险
消化
测度方法
资产组合
金融机构
VAR
决策者
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
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现代商业银行
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