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用压力“消化”风险

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摘要 压力测试作为VAR风险测度方法中的补充工具,一般而言,是用来衡量风险资产组合价值潜在的最大损失的方法,从而为银行或其他金融机构的决策者们提供有益的参考。
作者 顾炜宇
出处 《现代商业银行》 2012年第9期84-86,共3页 Modern Commercial Banking
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