宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究

当前的金融以及监管机构最关注的焦点莫过于操作风险的管理。但是由于它严重缺失低频高危的数据，使得极端操作风险的度量模型不能很好的应用。通过不同角度对商业银行的极端风险的操作进行度量。剥离流动性风险、传统的市场风险、信用风险等获得综合操作风险的极端数据。分析和证明中资银行在宏观变量的影响下，极端操作风险普遍是低于它的国际同行的，但排除这次的金融危机系统性的影响，那么国际活跃银行有了更稳定的风险控制能力。这对我国银行操作风险监管的改善具有重大的意义。