期刊文献+

金融风险的持续性及其规避策略 被引量:2

下载PDF
导出
摘要 金融风险在实际中具有两个重要的特征,一个是时变性,也就是随着时间的不同而不同,另一方面是有很强的持续性,这也是金融风险和其它风险的不同之处,另外,金融风险的持续性不仅给企业本身,同时也给整个金融机构带来了很大的变化,因此,金融风险对整个经济都有着很大的影响。主要针对持续性特征对金融风险进行分析,并提出几点规避的策略,以期为金融风险的研究提供科学的方向。
作者 宋志宏
出处 《黑龙江科技信息》 2012年第33期150-150,共1页 Heilongjiang Science and Technology Information
  • 相关文献

参考文献5

二级参考文献48

  • 1程兴华,段瑞强.我国A股与B股市场分割性之实证研究[J].财经论丛(浙江财经学院学报),2004(6):41-48. 被引量:11
  • 2高启兵,吴耀华.广义线性回归拟似然估计的强相合性[J].数学年刊(A辑),2004,25(6):705-710. 被引量:17
  • 3徐正国,张世英.高频时间序列的改进“已实现”波动特性与建模[J].系统工程学报,2005,20(4):344-350. 被引量:18
  • 4Engle R F, Bollerslev T, Modeling the persistence of conditional variances[J]. Econometric Reviews, 1986,(5):1-50.
  • 5Bollerslev T, Engel R F. Common persistence in conditional, variances [J]. Econometrica, 1993,61 ( 1 ):167-186.
  • 6Nelson D. Stationarity and persistence in the GARCH(1. 1) moel[J]. Econometric Theory,1990h,(6):318-334.
  • 7Bolleslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity[J]. Journal of Econometrics, 1986,31:307-327,.
  • 8Hecht-Nielsen R. Kolmogoro's mapping neural network existence theorem[A]. Proceedings IEEE International Conference on Neural Networks [C]. NY:IEEE Press,1987. Ⅲ :11-13.
  • 9Lo W. Long-term memory in stock market prices[J].Econometrica, 1991,59(5) : 1279- 1281.
  • 10Kennedy D. The distribution of the maximum Brownian excursion [J]. Journal of Applied Probability,1976,13:371-376.

共引文献25

同被引文献3

引证文献2

二级引证文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部