摘要
股票市场的有效性一直是国内外学者研究的热点,周内效应的研究对讨论市场的有效性具有十分重要的意义。本文在前人研究的基础上,利用具有不同代表性的指数研究股票市场的周内效应,同时借助经常解释金融异象的Fama-French风险因子来试图解释周内超额收益,结果表明市场因子和规模因子可以解释周内超额收益。
出处
《东北财经大学学报》
2012年第6期64-67,共4页
Journal of Dongbei University of Finance and Economics
基金
辽宁省教育厅人文社会科学研究项目"股指期货市场及其波动效应的中外比较研究"(W2011109)
辽宁省社会科学规划基金项目"我国货币市场流动性与波动性动态的计量研究"(L11DJY048)