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区间金融序列动态回归模型的非线性改进实证比较分析 被引量：1

Study on the Comparative Analysis the FDLR Model and Its Nonlinear Improvement in the Interval Finance Yield Series
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摘要 延续以[日最低价,日最高价]形式的金融区间金融收益率序列结构为基础,对模糊双线性回归(FDLR)加以改进,得到C-SMQRM模型,并构建了相应的新评价标准。 This paper follows the new data type, the interval finance yield series, that is [ floor price, ceiling price ] to dis- cuss the FDLR model and develops a new model, the C -SMQRM model and its evaluation standard.
作者 徐蒙 李竹渝 王泰积
机构地区 四川大学经济学院 四川大学数学学院 中国平安财产保险股份有限公司四川分公司
出处 《软科学》 CSSCI 北大核心 2012年第12期141-144,共4页 Soft Science
基金 国家社会科学基金资助项目(07BTJ003) 教育部人文社会科学研究一般项目(08JA810018)
关键词 区间金融数据 FDLR模型 C-SMQRM模型 interval finance yield series FDLR model C - SMQRM model
分类号 F830.91 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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引证文献1

二级引证文献2

软科学
2012年 第12期

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