基于Markov机制转换模型的风险度量优化 利率协同机制下对上证指数的实证分析
摘要
文中利用实际利率作为协同机制背景,采用两维马尔科夫机制转换模型,对上证指数的季度对数收益率做出了实证分析。在实证的基础上,讨论了我国资本市场的波动情况,并对其运行状态背景进行了解释。最后就如何在转制模型下衡量资本市场的系统性风险(ETF)和风险模型的优化度量计算方法进行了讨论。
出处
《开发研究》
北大核心
2012年第6期76-79,共4页
Research On Development
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