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带跳混合分数布朗运动下利差期权定价 被引量：14

PRICING FOR OUTER PERFORMANCE OPTION IN MIXED FRACTIONAL BROWIAN MOTION WITH JUMP
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摘要 在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论. Under the hypothesis that stock price obeys the fractional Brownian motion with jump, the general partial differential equation for outer performance option is presented, and, by this partial differential equation, pricing formula of the outer performance option and European option is obtained. So the result of Black-Scholes option pricing is generalized.
作者 孙玉东 师义民 谭伟
机构地区 西北工业大学应用数学系
出处 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2012年第11期1377-1385,共9页 Journal of Systems Science and Mathematical Sciences
基金 国家自然科学基金(70471057 71171164) 西北工业大学博士论文创新基金(CX201235) 西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)资助课题
关键词 带跳混合分数布朗运动 利差期权 欧式期权 偏微分方程 Fractional Brownian motion with jump, outer performance option, Europeanoption, partial differential equation.
分类号 F830.91 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献7

共引文献11

同被引文献119

引证文献14

二级引证文献48

系统科学与数学
2012年 第11期

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