铜铝期货跨商品套利分析与研究

以上海期货交易所中的铜和铝两种商品为研究对象,进行了跨商品套利研究。通过单整和协整检验发现两者长期稳定的均衡关系,两者跨商品套利存在可行性;提出了利用时间差和MACD指标进行套利操作的方法并进行实证研究,结果表明利用该种方法可获得比较稳定的赢利。