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期权风险的对冲策略分析
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摘要
本文旨在介绍期权以及定价,并阐述应对期权交易风险的策略及三种模型:delta对冲策略、Leland模型和BV模型以及Walley-Willmott模型。通过对这三种模型的比较,本文认为Walley-Willmott模型的对冲效果较前两种更好。
作者
潘碧云
机构地区
安徽财经大学金融学院
出处
《科技信息》
2013年第3期187-187,225,共2页
Science & Technology Information
关键词
期权期权定价
delta对冲策略
Leland对冲策略
BV模型
Walley-Willmott模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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