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金融控股集团综合风险经济资本度量模型研究 被引量:2

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摘要 经济资本管理是目前备受关注的风险管理理论,金融控股集团经济资本管理的基础在于实现集团综合风险的精确度量。金融控股集团所面临的单一性质风险(市场风险、信用风险、操作风险三大主要风险)分布特征的不同,制约了一致性的综合风险度量模型的发展。基于目前发展比较成熟的预期缺口和Coupla理论,本文提出了金融控股集团加总风险模型;最后在经济资本含义剖析的基础上,本文给出了经济资本度量方法。
作者 张林
出处 《科技经济市场》 2013年第1期9-13,共5页
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共引文献18

同被引文献21

引证文献2

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