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我国证券市场特质性波动率的信息含量研究

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摘要 本文研究我国证券市场中特质性波动率是否具有信息含量。分析结果表明:我国证券市场的特质性波动率对未来净资产收益率和每股收益均有较好的预测作用,但对标准化的未预期盈余无预测作用。
作者 张宇飞
出处 《中国物价》 2013年第2期53-55,68,共4页 China Price
基金 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(项目编号:12XNH008)
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