摘要
本文综述若干最优投资组合的修正均质 -方差模型 ,它们包括风险厌恶模型 ,两个控制非系统风险的M- V模型和风险偏好模型 ,它们适合对风险态度不同的投资者 ,文中对不同的模型给出了解析解 。
In this paper,some modified M V models for optimal portfolio selections are reviewed.These are a risk aversion model,two models for controlling nonsystematic risks, and risk favourable M V models.Analytic solutions to these models are given.Advantages and disadvantages to each model are discussed
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2000年第B05期53-58,共6页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
