随机微分方程数值模拟的一种算法介绍

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摘要本文给出了一种实用的容易理解的对随机微分方程数值方法的介绍．假定读者熟悉确定性微分方程的Euler（欧拉）方法，并且至少对随机变量的概念有一个直觉；但是不需要有高级概率理论和随机过程理论知识．文章围绕10个MATLAB程序展开，涵盖随机积分，Euler—Maruyama（欧拉丸山）方法，Milstein方法，强弱收敛性，线性稳定性和随机链法则．

作者 Desmond J.Higham 李灵芝(译) 李艳芳(校)

出处《数学译林》 2012年第4期318-335,308,共19页 MATHEMATICS

关键词随机微分方程数值模拟 MATLAB程序 EULER 算法随机过程理论线性稳定性数值方法

分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]

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2012年第4期

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