摘要
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。
By the arbitrage-free principle and the PDE approach, we obtained three pricing formulas for power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes. In the end,we considered hedge parameters under stochastic interest rate.
出处
《苏州科技学院学报(自然科学版)》
CAS
2013年第1期13-19,44,共8页
Journal of Suzhou University of Science and Technology (Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金资助项目(11061001)
江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)