摘要
假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
Under the assumption that the stock pricing processes obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion, the pricing formula of geometric average Asian option with floated-strike was obtained by using the quasi-conditional expectation.
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第3期48-52,共5页
Journal of Shandong University(Natural Science)
基金
国家自然科学基金资助项目(71271003
71171003)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041)
安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116)
安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
关键词
几何平均
分数布朗
亚式期权
浮动执行价格
geometric average
fractional Brownian motion
Asian options
floated-strike
