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分数布朗运动环境中几何平均亚式期权的定价 被引量：12

Geometric average asian option pricing in fractional brownian environment
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摘要 假设股票价格受分数布朗运动驱动下,利用拟条件期望的方法,得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。 Under the assumption that the stock pricing processes obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion, the pricing formula of geometric average Asian option with floated-strike was obtained by using the quasi-conditional expectation.
作者 沈明轩 何朝林
机构地区 安徽工程大学数理学院 安徽工程大学管理学院
出处 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期48-52,共5页 Journal of Shandong University(Natural Science)
基金 国家自然科学基金资助项目(71271003 71171003) 教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(12YJA790041) 安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116) 安徽工程大学青年基金资助项目(2008YQ048)
关键词 几何平均 分数布朗 亚式期权 浮动执行价格 geometric average fractional Brownian motion Asian options floated-strike
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献12

二级参考文献53

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共引文献57

同被引文献86

引证文献12

二级引证文献13

山东大学学报（理学版）
2013年 第3期

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