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传统投资组合理论局限下偏度投资组合效用分析 被引量:1

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摘要 传统投资采用的是假设投资者为风险厌恶的理论,也就是说基于期望收益相当的状况下,投资者选用的投资组合为风险较小的组合。但在现实情况中却并非如此。本文充分考虑传统投资组合理论的局限性,阐述了下偏度重大损失风险控制原理,基于信用风险迁移原理、偏度、峰度在资产组合配置中造成的影响,分析下偏度投资组合优化原理,并探讨了下偏度投资组合的特色效用。
作者 倪文仙
出处 《中国市场》 2013年第5期56-57,62,共3页 China Market
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参考文献3

二级参考文献18

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同被引文献7

引证文献1

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