后危机时代我国银行业上市公司脆弱性影响因素研究

银行危机的频繁爆发给世界经济造成了巨额的损失,银行脆弱性作为引发银行危机的主要原因受到各国学者和监管当局的研究和重视,研究后危机时代银行脆弱性问题具有重要的现实意义。本文主要从银行脆弱性的影响因素角度来对我国银行业上市公司脆弱性问题进行研究。通过模型的建立,实证分析了影响我国银行业上市公司脆弱性的因素,从而对我国商业银行的稳健经营提出建议和意见。通过研究可以得出结论:宏观经济变量对我国银行脆弱性有显著影响;GDP增长率对银行脆弱性有显著负向影响,通货膨胀率对银行脆弱性有显著正向影响。中观金融变量的存贷实际利差只对我国国有控股银行的脆弱性有显著负向影响。微观银行变量对银行脆弱性有显著影响(其中,资本充足率、净资产收益率和资产规模对银行脆弱性呈显著负向影响;贷存比对银行脆弱性呈显著正向影响;拨备覆盖率与银行脆弱性关系不确定)。