带跳随机微分方程的偏差不等式

Deviation Inequalities for Stochastic Differential Equations with Jumps

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摘要利用鞅方法,我们给出跳扩散过程的偏差不等式,推广了之前关于纯Lévy跳过程在类Cramér条件下的结论,同时我们的方法对于Lévy测度不具有指数矩的情形也是适用的. By adopting the martingale technique,we derive deviation inequalities for Lipschitz functions of general jump-di？usion processes.Our results extend related works for pure jump L＇evy processes under Cram＇er＇s like assumption,while our approach is considerably e？cient for the situation that L＇evy measure does not have finite exponential moments.

作者吴晔

机构地区福建江夏学院电子信息科学系

出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期75-86,共12页 Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

关键词偏差不等式跳扩散过程 LIPSCHITZ性质 Deviation inequalities jump-diffusion processes Lipschitz property

分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]

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