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随机利率下的再保险与投资策略 被引量：7

Optimal Proportional Reinsurance and Investment under Stochastic Interest Rates
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摘要 假设保险公司在考虑比例再保险下,并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置,考虑了利率的随机性,建立了求解相应的HJB方程,并针对CARA效用函数求解HJB方程,得出最优的再保险比例和在各类资产中的投资比例。 Assume that the insurer allocates its surplus between risk-free asset and risky asset, we consider the proportional reinsurance policy with a stochastic interest rate and establish Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation. We solve it with a CARA utility and obtain optimal reinsurance and investment strategies.
作者 马威 顾孟迪
机构地区 上海交通大学安泰经济与管理学院
出处 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第2期274-277,共4页 Journal of Systems & Management
基金 国家自然科学基金资助项目(70773076) 上海交通大学文理交叉专项基金资助项目(10JCY11)
关键词 比例再保险 投资决策 随机利率 HJB方程 proportional reinsurance investment stochastic interest rate Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB） equation
分类号 F276 [经济管理—企业管理]
  • 相关文献

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共引文献20

同被引文献44

引证文献7

二级引证文献20

系统管理学报
2013年 第2期

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