期刊文献+

我国ETF跟踪误差的实证研究 被引量:1

下载PDF
导出
摘要 本文以交易较活跃的四只ETF为样本,实证研究了它们跟踪误差的大小及差异,分析得出结论认为,ETF管理费用、资产配置比例的不同及复制误差导致了ETF跟踪误差的产生,也影响了不同ETF之间跟踪误差的差异。
机构地区 西南财经大学
出处 《知识经济》 2013年第5期85-85,共1页 Knowledge Economy
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献9

  • 1[1]Bogle John C. Common sense on mutual funds [M]. Published by John Wiley & Sons Inc, 1999.
  • 2[2]Louis K C Chan, Jason Karceski, Josef Lakonishok. On portfolio optimization: Forecasting covariances and choosing the risk model [EB/OL]. The NBER working paper. Mar 1999, www.nber.org/papers/w7039.
  • 3[3]Roll R. A mean/variance analysis of tracking error [J]. Journal of Portfolio Management, 1992, 18:13~22.
  • 4[4]Konno H, Yamazaki H. Mean absolute deviation portfolio optimization model and its application to Tokyo stock market [J]. Management Science, 1991,37(5):519~531.
  • 5[5]Clarke R C, Krase S, Statman M. Tracking errors, regrect, and tactical asset allocation [J]. The Journal of Portfolio Management, 1994,20:16~24.
  • 6[6]Herold C Rohweder. Implementing stock selection ideas: Does tracking error optimization do any good? [J]. Journal of Portfolio Management, 1998, 24:49~59.
  • 7[7]Judith Chevalier, Glen Ellison. Career concerns of mutual fund managers [EB/OL]. NBER working paper, 1998. www.nber.org/papers/w6394.
  • 8[8]Martin R Young. A minimax portfolio selection rule with linear programming solution [J]. Management Science. 1997, 44(5):673~683.
  • 9谢建军.我国优化指数基金的绩效评价及对策[J].证券市场导报,2000(2):40-44. 被引量:3

共引文献32

引证文献1

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部