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优化企业年金资产配置——基于均值-CVaR模型 被引量:3

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摘要 企业年金在多支柱养老保险体系中扮演着越来越重要的作用。为实现企业年金保值增值,本文根据我国企业年金的发展现状和《企业年金基金管理办法》中对年金基金投资方面限制,对货币市场工具、银行定期存款、国债、企业债和股票的投资比例进行约束,并运用均值-CVaR构建企业年金资产配置模型,在一定的工资替代率目标下得到最优投资组合。最后结合数据结果进行分析,并提出建议。
机构地区 中央财经大学
出处 《现代商业》 2013年第9期76-78,共3页 Modern Business
基金 中央财经大学本科生国家级科研创新项目资助
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参考文献9

二级参考文献26

共引文献6

同被引文献55

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引证文献3

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