期刊文献+

基于遗传算法的风险偏好系数均值方差拓展模型 被引量:5

下载PDF
导出
摘要 文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第8期19-22,共4页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献10

  • 1H. Markowitz. Portfolio Selection[J].Journal of Finance,1952,3(7).
  • 2H. Soleimani, H. R. Golmakani, M. H. Salimi. Markowitz-based Port- folio Selection with Minimum Transaction Lots, Cardinality Con- straints and Regarding Sector Capitalization Using Genetic Algorithm [J].Expert Systems with Applications, 2009,(36).
  • 3荣喜民,张奎庭,王晨亮,李践.有交易成本的证券投资研究[J].系统工程学报,2003,18(3):198-202. 被引量:10
  • 4罗秋兰,陈有禄.考虑有交易成本的证券组合的有效前沿研究[J].华中科技大学学报(自然科学版),2004,32(7):67-69. 被引量:3
  • 5R. Mansini, M.G. Speranza.Portfolio Selection with Fixed Costs and Minimum Transaction Lots[R].Report no. 134,Dip. Metodi Quantitati- vi, University of Brescia, Italy, 1997.
  • 6Chang-Chun Lin, Yi-Ting Liu. Genetic Algorithms for Portfolio Selec- tion Problems with Minimum Transaction Lots[J]. European Journal of Operational Research,2008,185.
  • 7H. R. Golmakani, M. Fazel. Constrained Portfolio Selection Using Par- ticle Swarm Optimization[J].Expert Systems with Applications, 2011, 38.
  • 8张莉,唐万生,宋军.概率准则下组合投资的整数规划模型[J].天津大学学报(社会科学版),2003,5(2):126-128. 被引量:9
  • 9苏为华,陈颖艳.有风险偏好系数的寿险基金资产配置模型设计[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2003,20(5):37-39. 被引量:2
  • 10G. J. Alexander, A. M. Baptista. Economic Implications of Using a Mean-VaR Model for Portfolio Selection: a Comparison with Mean-Variance Analysis[J].Journal of Economic Dynamics and Con- trol, 2002,26(7).

二级参考文献10

共引文献20

同被引文献51

  • 1李维安,戴文涛.公司治理、内部控制、风险管理的关系框架--基于战略管理视角[J].审计与经济研究,2013,28(4):3-12. 被引量:226
  • 2张伟,周群,孙德宝.遗传算法求解最佳证券投资组合[J].数量经济技术经济研究,2001,18(10):114-116. 被引量:9
  • 3张梅凤,邵诚,甘勇,李梅娟.基于变异算子与模拟退火混合的人工鱼群优化算法[J].电子学报,2006,34(8):1381-1385. 被引量:82
  • 4张颖,李磊.基于遗传算法的证券组合选择[J].哈尔滨理工大学学报,2007,12(5):69-72. 被引量:4
  • 5Markowitz,H.Portfolio Selection. Journal of Finance, The . 1952
  • 6Markus Hirschberger,Yue Qi,Ralph E. Steuer.??Large-scale MV efficient frontier computation via a procedure of parametric quadratic programming(J)European Journal of Operational Research . 2009 (3)
  • 7Ralph E. Steuer,Yue Qi,Markus Hirschberger.??Suitable-portfolio investors, nondominated frontier sensitivity, and the effect of multiple objectives on standard portfolio selection(J)Annals of Operations Research . 2007 (1)
  • 8Michael Stein,Jürgen Branke,Hartmut Schmeck.??Efficient implementation of an active set algorithm for large-scale portfolio selection(J)Computers and Operations Research . 2007 (12)
  • 9Holland,J.H.Adaptation in natural and artificial systems: An introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. . 1992
  • 10Markowitz H.The optimization of a quadratic function subject to linear constraints. Naval Research Logistics . 1956

引证文献5

二级引证文献15

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部