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原油价格改进型神经网络预测方法 被引量:8

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摘要 为了提高基于神经网络的国际原油价格预测性能,文章提出一种改进型变参数神经网络原油价格预测方法。该方法利用经验模式分解(EMD)对原油价格序列进行分解得到多个内蕴模式(IMF),对于每个IMF进行变参数的前向神经网络训练,将每个IMF下预测的结果进行综合,从而得到预测的原油价格。实证结果表明,相比已有的基于EMD和神经网络的预测方法,本方法的预测效果有一定的改善。
作者 李成 周恒
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第8期67-69,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Yu L, Wang S, Lai KK. Forecasting Crude Oil Price with an EMD-based Neural Network Ensemble Learning Paradigm[J].Energy Economics, 2008, 30(5).
  • 2Huang NE, Shen Z, Long SR, et al. The Empirical Mode Decom poSi- tion and the Hilbert Spectrum for Nonlinear and Nonstationary Time Series Analysis[C].Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 1998, 454.
  • 3Hornik K, Stinchcombe M, White H. Multilayer Feedforward Net- works are Universal Approximators[J].Neural Netw, 1989, 2(5).

同被引文献60

引证文献8

二级引证文献63

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