商业银行信用风险模型比较与分析

金融危机的爆发以及新巴塞尔协议的正式实施，对商业银行应对信用风险度量提出了新的挑战与要求。本文对商业银行中常用的信用风险模型——Credit Memcs和KMV进行了比较分析研究，并针对两种模型各自特点给出了在我国的借鉴意义。