摘要
利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.
A concision proof of optimal reinsurance theorem by linear programming is given. The insurance for taking negative binomial random process of risk model is discussed. A problem for minimizing the ruin probability by stoploss reinsurance, the upper boundary and analyze expression of ruin probability are given in terms of the martingale method.
出处
《江西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第2期206-209,共4页
Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金(61104045)
甘肃省自然科学基金(096RJZE106)资助项目
关键词
再保险
停止损失序
负二项分布
破产概率
reinsurance
stop-Joss order
negative binomial distribution
ruin probability
