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我国黄金期货套期保值功能实证研究 被引量:2

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摘要 本文以黄金期货为研究对象,通过求解投资组合的最小方差,分别运用OLS(普通最小二乘)模型、B-VAR(双变量向量自回归)模型和ECM(误差修正)模型,实证研究和检验了我国黄金期货套期保值的有效性。同时使用样本内和样本外数据,分别对不同模型方法下计算出的各套期保值有效性进行比较分析。实证结果显示,中国黄金期货市场运行四年多来,套期保值的功能已经得到发挥。
作者 杨开启
出处 《现代物业(中旬刊)》 2013年第5期79-81,共3页 Modern Property Management
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