摘要
外汇理财产品获得迅猛发展,期权问题引起国内外金融学家和数学家的关注。外汇期权定价经过多年的发展已经取得了丰富的理论成果,本文回顾了国内外外汇期权定价方法的发展历程,总结了偏微分方程法、数值法和非参数法的研究现状,并对相关方法的特点进行了分析。
Foreign exchange option pricing methods have developed for 40 years and made fruitful theoretical results. The paper reviews the development process of foreign currency option pricing method, summarizes partial differential equation method, numerical methods and non-parametric method. At last, characteristics of these methods are comparatively analyzed.
出处
《财会通讯（下）》
2013年第5期90-93,129,共4页
Communication of Finance and Accounting
基金
上海高校优秀青年教师培养计划资助项目(项目编号:1-11-36-shlx012-01)
上海市教委重点学科"会计学"(项目编号:J51701)资助
关键词
外汇期权
偏微分方程法
非参数法
Foreign currency option Partial differential equation method Non-parametric method
