组合证券投资理论发展与统计方法的应用

组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小 ,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益及风险水平上选择证券投资方法。通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券与其他证券之间回报率的相互关系来进行适当分析 ,辩识出有效投资组合在理论上是同行的。本文在对组合投资理论的发展进行介绍和评述的基础上 ,给出了统计方法在组合证券投资中的应用。