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房地产市场风险测度的一个相关方法

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摘要 在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下,我国房地产业蓬勃兴起。因此,房地产市场出现整体过热,存在一定程度的泡沫的情况。虽然政府部门不断采取降温措施,但是投资规模增长过快,房价波动幅度大等问题仍然存在。本文运用极值理论EVT和VaR理论构造房地产市场风险测度计量模型,然后运用失败比率方法检验动态E-VaR风险测度计量模型的准确性,以期能有效的进行投资的风险管理。
作者 田梦
机构地区 武汉理工大学
出处 《科技视界》 2013年第11期78-78,共1页 Science & Technology Vision
  • 相关文献

参考文献4

  • 1张洲.房地产收益波动性的动态E-VaR模型及测度研究[D].中南大学,2010.
  • 2杨楠.VaR方法在房地产收益波动性度量中的应用[D].上海财经大学,2006.
  • 3张利军.房地产价格随机波动与房地产收益风险值(VaR)的研究[D].中南大学,2009.
  • 4游达明.基于动态E-VaR模型的房地产收益波动性测度研究[D].中南大学,2009.

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