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我国股票价格波动非对称性分析
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摘要
股票市场中好消息和坏消息对价格的冲击往往是不对称的。好消息对价格的冲击没有坏消息对价格冲击的程度大。本文通过运用非对称的EGARCH模型,对我国上证指数收盘价的非对称效应做出实证分析。
作者
赵怡爽
机构地区
山东财经大学统计学院
出处
《现代商业》
2013年第14期45-45,共1页
Modern Business
关键词
非对称性
GARCH
EARCH
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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