摘要
在考虑了几何平均亚式期货期权定价的基础上研究了欧式亚式期货期权,运用Δ对冲及偏微分方程方法,最终找到具有敲定价格几何平均亚式期货期权的定价公式.
This article is to discuss the dual model geometric average Asian futures options pricing problem. With the European -Asian security futures options as an example, the hedging and PDE are applied. Finally, it will obtain the price of the geometric average Asian futures options with fixed strike Price.
出处
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2012年第6期1-3,共3页
Natural Science Journal of Harbin Normal University
基金
黑龙江省自然科学基金资助项目(A201106)
关键词
期货
期货期权
亚式期权
伊藤公式
Futures
Futures options
Asian option
Ito formula
