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多维GARCH模型的估计和检验 被引量：3

Estimation and Testing for the Multivariate GARCH Model
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摘要 讨论多维 In this paper, the autocorrelation structure for the multivariate GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedastic) process is derived. Furthermore, the maximum likelihood estimation and testing the parameter model of the multivariata GARCH model are also considered.
作者 刘继春
机构地区 吉林大学数学研究所
出处 《吉林大学自然科学学报》 CAS CSCD 2000年第4期37-40,共4页 Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis
基金 国家自然科学基金重点资助项目! (批准号 :1983 10 10 ) 国家自然科学基金! (批准号 :196710 14 )
关键词 GARCH模型 极大似然估计 检验 GARCH model maximum likelihood estimation Hadamard product
分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献3

  • 1刘继春，博士学位论文，2000年
  • 2Ling S，On Probability Properties of a Double Threshold ARMA Condition Heteroskedasticit，1995年
  • 3Bollerslev T，J Econometrics，1992年，52卷，5页

同被引文献16

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  • 2Vrontos D, Dellaportas P, Politics D N. A full-factor multivariate GARCH model [ J ]. Econometics Journal, 2002, 6: 312--334.
  • 3Bauwens L, Lourent S, Rombouts J V K. Multivariate GARCH Models: A Survey[ R]. Louvain, France: Department of Economics, Universite Catholique de Louvain, 2004.
  • 4Christodoulakis G A. Co-volatility and Correlation Clustering: A Multivariate Correlated ARCH Framework [ R ]. London: City University Business School, 2001.
  • 5Alexandra D, Embrechts P. Dynamic Copula Models for Multivariate High-frequency Data in Finance[ R]. Zurich: Department of Mathematics, EYH, 2004.
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引证文献3

二级引证文献11

吉林大学自然科学学报
2000年 第4期

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