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沪深300股指期货价格发现功能实证研究

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摘要 本文通过协整检验、格兰杰因果检验以及ECM误差修正模型对三年沪深300股指期货与现货对数价格按年进行分析,发现两者在长期与短期都存在相互影响关系,其领先滞后关系并不稳定,股指期货的价格发现功能并未充分体现。
机构地区 浙江工业大学
出处 《现代物业(中旬刊)》 2013年第6期59-61,共3页 Modern Property Management
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