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基于Garch模型的股票市场股指收益率波动性研究 被引量:1

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摘要 本文运用GARCH模型对深圳证券综合指数进行系统的实证研究,结果表明中国股票市场的收益率具有较为明显的尖峰厚尾分布,并且其波动具有集群的特征。
出处 《中国集体经济》 2013年第6期76-77,共2页 China Collective Economy
基金 山东协和学院项目"Copula函数建模方法及其在金融市场中的应用研究"(项目编号:XHXY201318)的阶段性研究成果
  • 相关文献

参考文献2

二级参考文献12

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共引文献63

同被引文献13

引证文献1

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