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基于随机矩阵理论的Markowitz组合投资模型 被引量：9

Markowitz Portfolio Model Based on Random Matrix Theory
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摘要 通过随机矩阵方法识别、消除极端或非无关抽样样本,提高Markowitz模型的参数估计精度,改进应用Markowitz模型的效果;同时,针对抽样不足的情况,使用Bootstrap方法较好地解决了该问题. Markowitz＇s mean-variances model in this paper is improved,and the random matrix theory is used that can identify extreme sampling data and relevance data to get rid of those data such that more accurate estimate of mean and variance can be gotten.Then Bootstrap method to solve the problem of insufficient sample is used.
作者 唐晓清 白延琴 刘念祖 刘莹
机构地区 上海大学理学院 上海立信会计学院数学与信息学院 邵阳学院理学系
出处 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期293-297,共5页 Journal of Shanghai University:Natural Science Edition
基金 国家自然科学基金资助项目(11071158)
关键词 Markowitz组合投资模型 随机矩阵理论 BOOTSTRAP方法 Markowitz portfolio model random matrix theory（RMT） Bootstrap method
分类号 F091.3 [经济管理—政治经济学]
  • 相关文献

参考文献9

二级参考文献12

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共引文献14

同被引文献55

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引证文献9

二级引证文献19

上海大学学报（自然科学版）
2013年 第3期

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