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证券市场异象研究述评

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摘要 近三十年来,越来越多的实证研究发现,证券市场存在一些资本资产定价模型无法解释的异常现象。本文对证券市场主要异象:日历异象(包括周内效应、月份效应、月初效应、节日效应)、规模效应、账面市值比效应、天气效应情绪影响异常、反应过度和反应不足异象等的最新研究成果进行了归纳与评价,并指出了进一步研究的方向。
作者 杨华
出处 《财会月刊(中)》 2013年第7期110-113,共4页 finance and accounting monthly
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参考文献8

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