利率调整对股票市场的影响——基于非参数秩检验的事件研究
被引量：1
摘要
从累积平均异常收益的秩检验来看，在事件日后，利率调整对股票市场的影响也较大，说明股票市场对利率调整事件存在事后反应。
出处
《甘肃金融》
2013年第7期64-66,共3页
Gansu Finance
参考文献6
-
1陈信元,江峰.事件模拟与非正常收益模型的检验力——基于中国A股市场的经验检验[J].会计研究,2005(7):25-31. 被引量：47
-
2李星,陈乐一.货币政策变动对股票市场波动的影响研究[J].求索,2009(2):33-35. 被引量：12
-
3刘维奇,邢红卫,张云.利率调整对股票市场的传导效应分析[J].山西大学学报（哲学社会科学版）,2012,35(1):118-125. 被引量：7
-
4吴思远.我国银行利率调整对股市的影响分析[J].对外经贸,2012(7):108-110. 被引量：5
-
5张志强,俞明轩.利率调整对股市影响的理论分析[J].财经问题研究,2012(7):58-65. 被引量：5
-
6Campbel,l C.J,C.E.Wasley. Measuring security price performance using daily NASDAQ returns[J].Journal of Financial Economics,1993,(33):73-92.
二级参考文献31
-
1张碧琼.中国股票市场信息国际化:基于EGARCH模型的检验[J].国际金融研究,2005(5):68-73. 被引量：39
-
2夏春光.我国股市波动的利率效应[J].统计与决策,2005,21(07X):95-97. 被引量：10
-
3Brown, S. J. and J. B. Warner. 1980. Measuring security price performance. Journal of Financial Economics, 8, 205 -258.
-
4Brown, S. J. and J. B. Warner. 1985. Using daily stock return:The case of event studies. Journal of Financial Economics 14,3 -31.
-
5Campbell, C. J. and C. E. Wasley. 1993. Measuring security price performance using daily NASDAQ returns. Journal of Financial Economics 33, 1993, 73 - 92.
-
6Dann, L.. 1981. Common stock repurchases: An analysis of returns to bondholders and stockholders, Journal of Financial Economics 9, 113 - 138.
-
7Fama E. F. , L. Fisher, M. C. Jensen and R. Roll. 1969. The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10, 1 -21.
-
8Hohhausen, R.. 1981. Evidence on the effect of bond covenants and management compensation contracts on the choice of accounting techniques : The case of the depreciation switchback. Journal of Accounting and Economics 3, 73 - 109.
-
9Masulis, R.. 1980. The effects of capital structure change on security prices: A study of exchange offers. Journal of Financial Economics 8, 139 - 177.
-
10Morck Randall. , Yeung Bernard, and Wayne Yu. 2000. The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movements? Journal of Financial Economics 58, 215 -260.
共引文献70
-
1魏锋,薛飞.债权人权利保护法律颁布的市场反应——基于法和金融理论的研究[J].财经研究,2010,36(4):134-143. 被引量：4
-
2刘维奇,邢红卫,张云.利率调整对股票市场的传导效应分析[J].山西大学学报（哲学社会科学版）,2012,35(1):118-125. 被引量：7
-
3贾云赟.基于事件研究的“国六条”市场效应分析[J].科技创业月刊,2007,20(3):166-167.
-
4袁显平,柯大钢.长期事件研究方法论——一个综述[J].数理统计与管理,2007,26(5):809-820. 被引量：20
-
5赵洪江,王志刚,吴文旭.我国股票市场对公司创新信息发布短期反应的实证研究——以信息产业和生物制药产业为例[J].中国软科学,2007(12):83-89. 被引量：3
-
6陈旭东,杨文冬,黄登仕.企业生命周期改进了应计模型吗?——基于中国上市公司的实证检验[J].会计研究,2008(7):56-64. 被引量：31
-
7廖理,沈红波.Fama-French三因子模型与股权分置改革效应研究[J].数量经济技术经济研究,2008,25(9):117-125. 被引量：23
-
8吴振信,张雪峰,金玉静.受限股解禁的股价效应分析[J].商场现代化,2008(29):339-341. 被引量：3
-
9朱红军,汪辉.公平信息披露的经济后果——基于收益波动性、信息泄露及寒风效应的实证研究[J].管理世界,2009,25(2):23-35. 被引量：33
-
10黄秋敏,张天西.首次持续经营不确定性审计意见信息含量研究[J].审计与经济研究,2009,24(6):25-33. 被引量：18
-
1谢敏.谈印花税下调对沪市的影响──基于2008年4月24日调整事件研究法[J].知识经济,2009(6):36-37. 被引量：2
-
2罗伟卿,陆静.商业银行操作风险案件披露的市场反应研究[J].统计与决策,2010,26(24):121-124. 被引量：1
-
3胡召平.资产价格泡沫与货币政策应对——事先行动还是事后反应[J].经济理论与经济管理,2011,31(4):47-54.
-
4廖士光.融资融券交易价格发现功能研究——基于标的证券确定与调整的视角[J].上海立信会计学院学报,2011,25(1):67-76. 被引量：68
-
5陈英,方兆本.央行加息对人民币NDF市场影响的实证研究[J].预测,2005,24(4):49-52. 被引量：3
-
6杨海丛.公司流动性与盈利性的关系研究[J].当代经济,2007,24(01X):24-25. 被引量：5
-
7邹彩芬,许家林.农业上市公司募集资金投向变更实证研究[J].财会月刊（中）,2007(5):8-10.
-
8刘迪.股价涨跌停事后反应:异质信息的影响[J].管理工程学报,2015,29(2):240-250. 被引量：6
-
9余鹏翼,李善民.跨国并购股东财富效应的实证研究[J].国际经贸探索,2013,29(9):47-57. 被引量：7
-
10黄明康,胡吉祥.沪深A股上市定向增发公告的股价效应研究[J].上海金融学院学报,2011(6):56-66. 被引量：2
